Объёмы в трейдинге: понятие, значение, индикаторы

Законы >> 02.08.2024, 01:04

В основе технического анализа лежат данные о движении цен на активы: на их значение в первую очередь обращают внимание инвесторы. Однако опытные трейдеры используют ещё один параметр – объём торгов. Что он показывает и как применяется в трейдинге, расскажем в статье.

Что такое объём в трейдинге

Объём торгов – это количество лотов, акций, контрактов, проданных или купленных за определенный отрезок времени.Он показывает, насколько ликвидны биржевые товары. Чем выше их оборот, тем выше интерес участников рынка к данным ценным бумагам.

Данные об объёмах торгов фиксируются биржей и отображаются на графиках. При этом само по себе значение параметра не играет большой роли в анализе: трейдеры следят за его динамикой. Как только баланс между спросом на активы и предложением нарушается, можно говорить о грядущем изменении цен. Иными словами, объём торгов позволяет прогнозировать изменения трендов.

Какие биржевые объёмы применяются в трейдинге

Объёмы сделок с ценными бумагами могут оцениваться по-разному. Выбор методики зависит от конкретной стратегии работы на бирже. Чаще всего трейдеры используют три вида объёмов:

  1. Горизонтальные – показывают, насколько успешно продаются или покупаются активы по заданной цене.
  2. Вертикальные – помогают понять динамику спроса и предложения за выбранный период.
  3. Кластерные – применяются для анализа количества сделок за конкретный временной интервал и по заданным ценам.

Как проводится анализ объёмов в трейдинге

Чтобы понимать настроение участников торгов, а также своевременно распознавать сигналы о предстоящих изменениях конъюнктуры, необходимо понимать общие принципы объёмного анализа. Так, сам по себе рост количества сделок не говорит о повышенном интересе к активам. Продажи и покупки традиционно выше в первый и последний часы торгов – периоды максимальной активности трейдеров. Поэтому нет ничего удивительного, если в это время на графике отмечается резкое увеличение объёмов.

Другое дело, если всплеск и резкий спад продаж или покупок ценных бумаг происходит в период “затишья”: например, днём. Это может быть сигналом:

  • подтверждения тренда – когда объёмы растут одновременно с ростом или падением цены;
  • изменения тренда – когда объёмы затухают после трендового роста или падения цены;
  • появления крупного игрока – когда цена остаётся неизменной, а объёмы растут.

Для проведения технического анализа применяются индикаторы объёмов. Какой из них выбрать – трейдер решает самостоятельно в зависимости от стратегии. Чаще всего используются следующие инструменты:

  • индекс денежного потока (MFI, Money flow index) – показывает, насколько быстро меняется цена на биржевые товары с учётом динамики объёмов торгов;
  • балансовый объём (On Balance Volume) – указывает на накопление длинных или коротких позиций;
  • накопление/распределение (A/D - accumulation/distribution index) – используется для определения сигналов к изменению или сохранению тренда на рынке.

Важно! Индикаторы объёмного анализа в трейдинге должны подкрепляться данными других методов исследования. Только так можно получить более точные результаты и принять взвешенное решение о продаже или покупке активов. Использование параметров объёма изолированно может привести к ошибочным выводам. Например, найденные сигналы окажутся ложными.

Реклама. ООО «ГО ИНВЕСТ»