ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 22.10.2007 - 26.10.2007
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T----------T--------T----------T----------T--------T-----------¬
¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦
¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦
¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 2598,33¦ ¦ ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25058 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦22.10.2007¦ 0,51¦100,4299¦ 5,57¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,5 ¦23.10.2007¦ 2,01¦100,1001¦ 6,24¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,5 ¦24.10.2007¦ 0,70¦100,2500¦ 5,93¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,5 ¦26.10.2007¦ 0,00¦100,4000¦ 5,62¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46001 ¦ 0,9 ¦ 0,6 ¦23.10.2007¦ 62,39¦102,9878¦ 5,27¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦24.10.2007¦ 16,41¦102,9000¦ 5,40¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦25.10.2007¦ 0,00¦102,9667¦ 5,27¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦27026 ¦ 1,4 ¦ 1,3 ¦25.10.2007¦ 1,00¦100,5000¦ 6,03¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25060 ¦ 1,5 ¦ 1,4 ¦24.10.2007¦ 187,24¦ 99,8428¦ 6,04¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25057 ¦ 2,2 ¦ 2,1 ¦22.10.2007¦ 3,36¦103,0000¦ 6,10¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦23.10.2007¦ 14,76¦102,8819¦ 6,16¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦25.10.2007¦ 40,68¦102,9741¦ 6,11¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦26.10.2007¦ 6,45¦103,1000¦ 6,04¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25061 ¦ 2,5 ¦ 2,3 ¦22.10.2007¦ 40,83¦ 99,5000¦ 6,15¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,3 ¦23.10.2007¦ 12,31¦ 99,4587¦ 6,17¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,3 ¦24.10.2007¦ 70,99¦ 99,4699¦ 6,16¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,3 ¦25.10.2007¦ 83,46¦ 99,4408¦ 6,18¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,3 ¦26.10.2007¦ 3,42¦ 99,4769¦ 6,16¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46003 ¦ 2,7 ¦ 2,0 ¦22.10.2007¦ 111,28¦108,6500¦ 5,87¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,0 ¦23.10.2007¦ 119,61¦108,5579¦ 5,91¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,0 ¦25.10.2007¦ 0,30¦108,5006¦ 5,93¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,0 ¦26.10.2007¦ 1,11¦108,5000¦ 5,92¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25059 ¦ 3,2 ¦ 2,9 ¦22.10.2007¦ 35,29¦100,0000¦ 6,24¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,9 ¦23.10.2007¦ 86,24¦ 99,9577¦ 6,26¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦24.10.2007¦ 92,95¦ 99,9977¦ 6,24¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦25.10.2007¦ 62,06¦100,0000¦ 6,24¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦26.10.2007¦ 10,00¦100,1300¦ 6,20¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199 ¦ 4,7 ¦ 4,1 ¦22.10.2007¦ 34,19¦ 99,7525¦ 6,31¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦23.10.2007¦ 179,33¦ 99,7154¦ 6,31¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦24.10.2007¦ 531,44¦ 99,7403¦ 6,31¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦25.10.2007¦ 0,85¦ 99,8498¦ 6,28¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦26.10.2007¦ 20,00¦ 99,7004¦ 6,32¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46002 ¦ 4,8 ¦ 3,5 ¦23.10.2007¦ 5,53¦108,9500¦ 6,04¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,5 ¦24.10.2007¦ 83,05¦109,0027¦ 6,02¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,5 ¦25.10.2007¦ 44,18¦108,9978¦ 6,02¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,5 ¦26.10.2007¦ 35,45¦108,9994¦ 6,02¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26198 ¦ 5,0 ¦ 4,2 ¦22.10.2007¦ 6,95¦ 98,7000¦ 6,31¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦24.10.2007¦ 10,46¦ 98,8000¦ 6,28¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46017 ¦ 8,8 ¦ 6,2 ¦22.10.2007¦ 8,18¦106,0454¦ 6,34¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,2 ¦23.10.2007¦ 29,00¦105,8732¦ 6,36¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,2 ¦24.10.2007¦ 2,05¦106,4063¦ 6,28¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,2 ¦25.10.2007¦ 30,91¦105,7753¦ 6,38¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,2 ¦26.10.2007¦ 5,35¦105,8600¦ 6,36¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46021 ¦ 10,8 ¦ 7,4 ¦22.10.2007¦ 79,82¦ 99,7337¦ 6,42¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,4 ¦23.10.2007¦ 15,14¦ 99,6550¦ 6,43¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,4 ¦24.10.2007¦ 0,51¦ 99,9500¦ 6,39¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,4 ¦25.10.2007¦ 5,06¦ 99,8000¦ 6,41¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46014 ¦ 10,9 ¦ 5,0 ¦22.10.2007¦ 27,53¦108,2625¦ 6,30¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦23.10.2007¦ 30,44¦108,3129¦ 6,29¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦48001 ¦ 11,0 ¦ 6,4 ¦24.10.2007¦ 15,43¦105,0000¦ 6,98¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46005 ¦ 11,2 ¦ 10,5 ¦24.10.2007¦ 2,45¦ 49,0000¦ 7,02¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46019 ¦ 11,4 ¦ 8,6 ¦22.10.2007¦ 0,30¦ 60,8500¦ 7,03¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦23.10.2007¦ 0,61¦ 60,8500¦ 7,04¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦24.10.2007¦ 1,22¦ 60,9000¦ 7,03¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦25.10.2007¦ 0,06¦ 60,9000¦ 7,03¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦26.10.2007¦ 1,22¦ 60,9000¦ 7,03¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46018 ¦ 14,1 ¦ 8,4 ¦22.10.2007¦ 1,09¦111,0486¦ 6,44¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦23.10.2007¦ 19,20¦110,7925¦ 6,47¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦24.10.2007¦ 2,58¦110,9499¦ 6,45¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦25.10.2007¦ 25,51¦110,7140¦ 6,47¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦26.10.2007¦ 2,27¦111,0000¦ 6,44¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46011 ¦ 17,8 ¦ 12,4 ¦23.10.2007¦ 0,01¦ 88,0000¦ 7,01¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46020 ¦ 28,3 ¦ 12,6 ¦22.10.2007¦ 119,12¦101,8497¦ 6,86¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7 ¦23.10.2007¦ 7,69¦101,9436¦ 6,86¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,6 ¦24.10.2007¦ 94,83¦101,9352¦ 6,86¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,6 ¦25.10.2007¦ 0,53¦101,8030¦ 6,87¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,6 ¦26.10.2007¦ 53,41¦102,0016¦ 6,85¦
L-------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 26.10.2007
------T----------T----------T-----T---------T----------T-----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып- ¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы ¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦1000 ¦ 40655,07¦31.10.2007¦ 0,01¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 638,69¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25060¦01.02.2006¦29.04.2009¦1000 ¦ 41000,00¦31.10.2007¦ 0,01¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 592,86¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦ 42117,40¦04.11.2007¦ 0,02¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25061¦07.02.2007¦05.05.2010¦1000 ¦ 37926,07¦07.11.2007¦ 0,03¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 548,41¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28004¦27.09.2002¦13.05.2009¦1000 ¦ 8800,00¦14.11.2007¦ 0,05¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦ 24099,48¦14.11.2007¦ 0,05¦купон ¦ 7,750¦ 77,29¦ 1862,65¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦ 80000,00¦14.11.2007¦ 0,05¦купон ¦ 8,500¦ 21,19¦ 1695,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦1000 ¦ 5,04¦20.11.2007¦ 0,07¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦1000 ¦ 5,04¦22.11.2007¦ 0,07¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦1000 ¦ 5,04¦23.11.2007¦ 0,08¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28005¦27.09.2002¦03.06.2009¦1000 ¦ 9027,95¦05.12.2007¦ 0,11¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 450,13¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦1000 ¦ 16000,00¦12.12.2007¦ 0,13¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 279,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 500 ¦ 30000,00¦12.12.2007¦ 0,13¦купон ¦ 10,000¦ 12,47¦ 748,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦125068,24¦12.12.2007¦ 0,13¦купон ¦ 9,000¦ 22,44¦ 2806,53¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦1000 ¦ 37297,55¦16.01.2008¦ 0,22¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦ 39990,85¦16.01.2008¦ 0,22¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 608,26¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦1000 ¦ 40817,00¦23.01.2008¦ 0,24¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 753,07¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦1000 ¦ 41000,00¦23.01.2008¦ 0,24¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 623,61¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦1000 ¦ 62000,00¦13.02.2008¦ 0,3¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2782,56¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦ 79056,50¦13.02.2008¦ 0,3¦купон ¦ 6,900¦ 34,41¦ 2720,33¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦ 49866,26¦20.02.2008¦ 0,32¦купон ¦ 7,500¦ 37,40¦ 1865,00¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28002¦27.09.2002¦12.03.2008¦1000 ¦ 8800,00¦12.03.2008¦ 0,38¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 8800,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦1000 ¦ 58289,89¦12.03.2008¦ 0,38¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2616,05¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦1000 ¦ 8800,00¦16.04.2008¦ 0,47¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 8800,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦ 40000,00¦01.10.2008¦ 0,93¦купон ¦ 1,566¦ 15,62¦ 624,80¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦ 26000,00¦27.03.2013¦ 5,42¦купон ¦ 3,000¦ 30,00¦ 780,00¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 10,000¦ 100,00¦ 2600,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦ 30000,00¦05.06.2013¦ 5,61¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦ 30000,00¦04.09.2013¦ 5,86¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦ 27477,45¦10.01.2018¦10,22¦частич-¦ 70,000¦ 700,00¦19234,22¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------¬
¦ ¦22.10.2007 ¦23.10.2007 ¦24.10.2007 ¦25.10.2007 ¦26.10.2007 ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Номинальная стоимость, ¦ 1034104,84¦ 1034104,84¦ 1034104,84¦ 1034104,84¦ 1034104,84¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 333869,49¦ 333869,49¦ 333869,49¦ 333869,49¦ 333869,49¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ более 5 лет ¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Рыночная стоимость, ¦ 1042233,75¦ 1041765,55¦ 1041511,00¦ 1040851,29¦ 1041746,60¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 90659,00¦ 90575,08¦ 90629,92¦ 90669,39¦ 90750,93¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 349997,94¦ 349903,50¦ 348655,59¦ 348834,33¦ 348961,07¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ более 5 лет ¦ 601576,82¦ 601286,98¦ 602225,49¦ 601347,56¦ 602034,60¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 468,46¦ 584,29¦ 1112,30¦ 294,60¦ 138,67¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,51¦ 64,40¦ 17,11¦ 0,00¦ 0,00¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 224,95¦ 417,79¦ 965,66¦ 232,54¦ 76,43¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ более 5 лет ¦ 243,00¦ 102,09¦ 129,53¦ 62,06¦ 62,24¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Коэффициент ¦ 0,04¦ 0,06¦ 0,11¦ 0,03¦ 0,01¦
¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,00¦ 0,14¦ 0,04¦ 0,00¦ 0,00¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,13¦ 0,24¦ 0,55¦ 0,13¦ 0,04¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ более 5 лет ¦ 0,08¦ 0,03¦ 0,04¦ 0,02¦ 0,02¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 6,59¦ 6,60¦ 6,58¦ 6,60¦ 6,58¦
¦портфеля, % годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 5,61¦ 5,77¦ 5,65¦ 5,60¦ 5,46¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,13¦ 6,14¦ 6,13¦ 6,11¦ 6,10¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ более 5 лет ¦ 6,65¦ 6,66¦ 6,64¦ 6,66¦ 6,65¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 5,84¦ 5,84¦ 5,85¦ 5,84¦ 5,84¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,50¦ 0,50¦ 0,50¦ 0,50¦ 0,50¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,60¦ 2,60¦ 2,60¦ 2,60¦ 2,60¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦
L------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций,
взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|