ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 08.10.2007 - 12.10.2007
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T----------T--------T----------T----------T--------T-----------¬
¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦
¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦
¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 4962,40¦ ¦ ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25058 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦08.10.2007¦ 34,62¦100,3500¦ 5,78¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,5 ¦11.10.2007¦ 37,56¦100,4367¦ 5,61¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46001 ¦ 0,9 ¦ 0,7 ¦08.10.2007¦ 11,41¦103,0000¦ 5,55¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦09.10.2007¦ 10,37¦103,0000¦ 5,53¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦10.10.2007¦ 8,81¦103,0500¦ 5,43¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦11.10.2007¦ 0,08¦103,1000¦ 5,34¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦12.10.2007¦ 157,39¦103,0005¦ 5,47¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25060 ¦ 1,6 ¦ 1,5 ¦08.10.2007¦ 0,00¦ 99,5778¦ 6,22¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,5 ¦12.10.2007¦ 40,39¦ 99,8299¦ 6,05¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25057 ¦ 2,3 ¦ 2,1 ¦11.10.2007¦ 0,00¦103,1900¦ 6,03¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25061 ¦ 2,6 ¦ 2,4 ¦08.10.2007¦ 25,03¦ 99,1500¦ 6,30¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦09.10.2007¦ 23,48¦ 99,1549¦ 6,30¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦11.10.2007¦ 0,00¦ 99,1526¦ 6,30¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦12.10.2007¦ 1084,99¦ 99,1781¦ 6,29¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25059 ¦ 3,3 ¦ 3,0 ¦08.10.2007¦ 0,10¦ 99,8369¦ 6,30¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦09.10.2007¦ 311,10¦ 99,7363¦ 6,33¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦10.10.2007¦ 15,43¦ 99,8485¦ 6,30¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦11.10.2007¦ 228,54¦ 99,8242¦ 6,30¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦12.10.2007¦ 96,20¦ 99,9458¦ 6,26¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 26199 ¦ 4,8 ¦ 4,1 ¦08.10.2007¦ 31,77¦ 99,5681¦ 6,35¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦10.10.2007¦ 19,84¦ 99,5497¦ 6,36¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦11.10.2007¦ 152,18¦ 99,6005¦ 6,34¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦12.10.2007¦ 211,66¦ 99,6635¦ 6,33¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46002 ¦ 4,8 ¦ 3,5 ¦10.10.2007¦ 0,03¦109,3000¦ 5,97¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,5 ¦12.10.2007¦ 2,68¦108,1005¦ 6,29¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 26198 ¦ 5,1 ¦ 4,3 ¦08.10.2007¦ 0,01¦ 98,9999¦ 6,23¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦10.10.2007¦ 0,01¦ 97,5305¦ 6,59¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦11.10.2007¦ 1,83¦ 98,4506¦ 6,36¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46017 ¦ 8,8 ¦ 6,2 ¦08.10.2007¦ 10,73¦106,0500¦ 6,35¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,2 ¦11.10.2007¦ 7,00¦106,3000¦ 6,30¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,2 ¦12.10.2007¦ 19,92¦106,2616¦ 6,31¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46021 ¦ 10,8 ¦ 7,5 ¦08.10.2007¦ 50,21¦ 99,4500¦ 6,47¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦09.10.2007¦ 0,10¦ 99,4900¦ 6,46¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦10.10.2007¦ 0,00¦ 99,5900¦ 6,45¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦11.10.2007¦ 16,54¦ 99,6355¦ 6,44¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦12.10.2007¦ 5,04¦ 99,7000¦ 6,43¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46014 ¦ 10,9 ¦ 5,0 ¦08.10.2007¦ 23,58¦108,1999¦ 6,33¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦09.10.2007¦ 18,36¦108,4956¦ 6,27¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦10.10.2007¦ 365,35¦108,2076¦ 6,32¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦11.10.2007¦ 2,09¦108,3999¦ 6,29¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦12.10.2007¦ 6,01¦108,6000¦ 6,25¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46005 ¦ 11,3 ¦ 10,6 ¦08.10.2007¦ 0,00¦ 49,0000¦ 6,99¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46019 ¦ 11,5 ¦ 8,6 ¦08.10.2007¦ 18,15¦ 60,5000¦ 7,07¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦09.10.2007¦ 85,30¦ 60,5000¦ 7,07¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦10.10.2007¦ 108,90¦ 60,5000¦ 7,08¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦11.10.2007¦ 35,76¦ 60,6056¦ 7,06¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦12.10.2007¦ 0,01¦ 60,6150¦ 7,06¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46018 ¦ 14,1 ¦ 8,4 ¦08.10.2007¦ 244,87¦110,6598¦ 6,49¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦09.10.2007¦ 444,15¦110,6782¦ 6,49¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦10.10.2007¦ 78,77¦110,7485¦ 6,48¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦11.10.2007¦ 58,01¦110,7515¦ 6,48¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦12.10.2007¦ 37,35¦110,7588¦ 6,48¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46011 ¦ 17,9 ¦ 12,4 ¦11.10.2007¦ 0,00¦ 88,0500¦ 6,98¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,4 ¦12.10.2007¦ 0,01¦ 87,9000¦ 7,00¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46020 ¦ 28,4 ¦ 12,7 ¦08.10.2007¦ 59,94¦102,0154¦ 6,85¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7 ¦09.10.2007¦ 285,56¦101,9997¦ 6,85¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7 ¦10.10.2007¦ 36,07¦101,9614¦ 6,86¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7 ¦11.10.2007¦ 290,63¦101,9999¦ 6,85¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7 ¦12.10.2007¦ 148,50¦102,0250¦ 6,85¦
L-------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.10.2007
------T----------T----------T-----T---------T----------T-----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып- ¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы ¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦17.10.2007¦0,01 ¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦ 1000¦ 37688,06¦17.10.2007¦0,01 ¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 573,24¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦ 40817,00¦24.10.2007¦0,03 ¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 753,07¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦ 1000¦ 41000,00¦24.10.2007¦0,03 ¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 623,61¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦ 40655,07¦31.10.2007¦0,05 ¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 638,69¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25060¦01.02.2006¦29.04.2009¦ 1000¦ 41000,00¦31.10.2007¦0,05 ¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 592,86¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦ 42117,40¦04.11.2007¦0,06 ¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25061¦07.02.2007¦05.05.2010¦ 1000¦ 37926,07¦07.11.2007¦0,07 ¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 548,41¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28004¦27.09.2002¦13.05.2009¦ 1000¦ 8800,00¦14.11.2007¦0,09 ¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦ 24099,48¦14.11.2007¦0,09 ¦купон ¦ 7,750¦ 77,29¦ 1862,65¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦ 80000,00¦14.11.2007¦0,09 ¦купон ¦ 8,500¦ 21,19¦ 1695,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦20.11.2007¦0,11 ¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦22.11.2007¦0,11 ¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦23.11.2007¦0,12 ¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28005¦27.09.2002¦03.06.2009¦ 1000¦ 9027,95¦05.12.2007¦0,15 ¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 450,13¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦ 16000,00¦12.12.2007¦0,17 ¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 279,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 500¦ 30000,00¦12.12.2007¦0,17 ¦купон ¦ 10,000¦ 12,47¦ 748,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦125068,24¦12.12.2007¦0,17 ¦купон ¦ 9,000¦ 22,44¦ 2806,53¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦ 37297,55¦16.01.2008¦0,26 ¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦ 62000,00¦13.02.2008¦0,34 ¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2782,56¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦ 1000¦ 79056,50¦13.02.2008¦0,34 ¦купон ¦ 6,900¦ 34,41¦ 2720,33¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦ 1000¦ 49866,26¦20.02.2008¦0,36 ¦купон ¦ 7,500¦ 37,40¦ 1865,00¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28002¦27.09.2002¦12.03.2008¦ 1000¦ 8800,00¦12.03.2008¦0,42 ¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 8800,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦ 58289,89¦12.03.2008¦0,42 ¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2616,05¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦ 40000,00¦01.10.2008¦0,97 ¦купон ¦ 1,566¦ 15,62¦ 624,80¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦ 1000¦ 26000,00¦27.03.2013¦5,46 ¦купон ¦ 3,000¦ 30,00¦ 780,00¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 10,000¦ 100,00¦ 2600,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦ 30000,00¦05.06.2013¦5,65 ¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦ 30000,00¦04.09.2013¦5,9 ¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦ 1000¦ 27477,45¦10.01.2018¦10,25¦частич-¦ 70,000¦ 700,00¦19234,22¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦08.10.2007¦09.10.2007¦10.10.2007¦11.10.2007¦12.10.2007¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦1031802,04¦1031802,04¦1031802,04¦1031802,04¦1031802,04¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 331566,69¦ 331566,69¦ 331566,69¦ 331566,69¦ 331566,69¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦1037659,90¦1038014,40¦1037578,27¦1038724,39¦1038433,57¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 90858,33¦ 90878,57¦ 90913,64¦ 90983,84¦ 90974,15¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 347237,72¦ 347264,57¦ 347371,32¦ 347545,65¦ 347055,27¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 599563,85¦ 599871,25¦ 599293,31¦ 600194,89¦ 600404,15¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 510,42¦ 1178,43¦ 633,21¦ 830,21¦ 1810,14¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 46,03¦ 10,37¦ 8,81¦ 37,64¦ 157,39¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 56,90¦ 334,58¦ 35,30¦ 380,72¦ 1435,92¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 407,49¦ 833,47¦ 589,10¦ 411,85¦ 216,83¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент ¦ 0,05¦ 0,11¦ 0,06¦ 0,08¦ 0,17¦
¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,10¦ 0,02¦ 0,02¦ 0,08¦ 0,35¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,03¦ 0,19¦ 0,02¦ 0,22¦ 0,83¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 0,14¦ 0,28¦ 0,20¦ 0,14¦ 0,07¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 6,60¦ 6,60¦ 6,61¦ 6,59¦ 6,60¦
¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 5,67¦ 5,67¦ 5,63¦ 5,51¦ 5,56¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,14¦ 6,15¦ 6,13¦ 6,11¦ 6,19¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 6,66¦ 6,66¦ 6,67¦ 6,65¦ 6,65¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 5,88¦ 5,88¦ 5,88¦ 5,87¦ 5,87¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,60¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,60¦ 2,60¦ 2,60¦ 2,60¦ 2,60¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций,
взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|
