ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 03.09.2007 - 07.09.2007
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T----------T--------T----------T----------T--------T-----------¬
¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦
¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦
¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 4609,77¦ ¦ ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25058 ¦ 0,7 ¦ 0,6 ¦04.09.2007¦ 25,25¦100,4000¦ 5,79¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦05.09.2007¦ 6,66¦100,3091¦ 5,94¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦06.09.2007¦ 174,43¦100,1207¦ 6,25¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦07.09.2007¦ 110,26¦100,3336¦ 5,89¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46001 ¦ 1,0 ¦ 0,5 ¦04.09.2007¦ 7,84¦102,3000¦ 5,56¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,5 ¦05.09.2007¦ 36,90¦102,4406¦ 5,25¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,5 ¦06.09.2007¦ 21,72¦102,1998¦ 5,72¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 27026 ¦ 1.5 ¦ 1,4 ¦04.09.2007¦ 5,57¦101,0080¦ 5,78¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,4 ¦05.09.2007¦ 34,61¦101,1000¦ 5,71¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,4 ¦06.09.2007¦ 51,67¦101,0968¦ 5,71¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25060 ¦ 1,7 ¦ 1,6 ¦04.09.2007¦ 45,77¦100,0488¦ 5,89¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,6 ¦05.09.2007¦ 91,62¦ 99,7956¦ 6,06¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,6 ¦06.09.2007¦ 7,97¦ 99,2694¦ 6,42¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25057 ¦ 2,4 ¦ 2,2 ¦05.09.2007¦ 21,57¦103,1000¦ 6,13¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,2 ¦06.09.2007¦ 30,56¦102,9413¦ 6,20¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,2 ¦07.09.2007¦ 20,74¦102,7871¦ 6,27¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25061 ¦ 2,7 ¦ 2,5 ¦03.09.2007¦ 7,80¦ 99,5674¦ 6,11¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦04.09.2007¦ 9,29¦ 99,5292¦ 6,13¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦05.09.2007¦ 0,00¦ 99,4243¦ 6,17¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦06.09.2007¦ 54,45¦ 99,1954¦ 6,27¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦07.09.2007¦ 0,00¦ 99,2500¦ 6,25¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46003 ¦ 2,9 ¦ 2,1 ¦05.09.2007¦ 90,14¦109,1995¦ 5,84¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦06.09.2007¦ 125,10¦109,0492¦ 5,90¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦07.09.2007¦ 0,05¦108,6000¦ 6,10¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25059 ¦ 3,4 ¦ 3,1 ¦03.09.2007¦ 195,21¦100,1719¦ 6,18¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,1 ¦05.09.2007¦ 1,68¦100,7548¦ 5,98¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦06.09.2007¦ 76,46¦ 99,8021¦ 6,31¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 26199 ¦ 4,9 ¦ 4,2 ¦03.09.2007¦ 29,11¦ 99,5993¦ 6,34¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦04.09.2007¦ 40,12¦ 99,4888¦ 6,37¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦05.09.2007¦ 0,01¦ 99,2762¦ 6,42¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦06.09.2007¦ 72,04¦ 99,2000¦ 6,44¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦07.09.2007¦ 0,00¦ 99,4997¦ 6,37¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46002 ¦ 4,9 ¦ 3,6 ¦04.09.2007¦ 4,46¦109,0500¦ 6,10¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,6 ¦05.09.2007¦ 87,58¦108,9281¦ 6,13¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,6 ¦06.09.2007¦ 9,61¦108,7150¦ 6,19¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 26198 ¦ 5,2 ¦ 4,4 ¦04.09.2007¦ 3,93¦ 98,4986¦ 6,34¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,4 ¦06.09.2007¦ 59,99¦ 98,1622¦ 6,42¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,4 ¦07.09.2007¦ 0,01¦ 98,3000¦ 6,39¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46017 ¦ 8,9 ¦ 6,3 ¦03.09.2007¦ 8,51¦105,9100¦ 6,40¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,3 ¦04.09.2007¦ 104,54¦105,7771¦ 6,42¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,3 ¦05.09.2007¦ 21,21¦105,5534¦ 6,45¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,3 ¦06.09.2007¦ 73,69¦105,3359¦ 6,49¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,3 ¦07.09.2007¦ 25,88¦105,0690¦ 6,53¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46021 ¦ 10,9 ¦ 7,6 ¦03.09.2007¦ 50,00¦ 99,4189¦ 6,49¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦04.09.2007¦ 0,60¦ 99,1000¦ 6,54¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦05.09.2007¦ 1,59¦ 98,8993¦ 6,56¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦06.09.2007¦ 19,79¦ 98,6200¦ 6,60¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦07.09.2007¦ 8,90¦ 98,5500¦ 6,61¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46014 ¦ 11,0 ¦ 4,9 ¦03.09.2007¦ 22,49¦108,1924¦ 6,37¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,9 ¦04.09.2007¦ 5,24¦108,0000¦ 6,41¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,9 ¦05.09.2007¦ 35,70¦107,8691¦ 6,43¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,9 ¦06.09.2007¦ 280,47¦107,8235¦ 6,44¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,9 ¦07.09.2007¦ 50,27¦107,3555¦ 6,53¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46019 ¦ 11,5 ¦ 8,7 ¦05.09.2007¦ 1,50¦ 60,0000¦ 7,10¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦06.09.2007¦ 21,43¦ 59,7233¦ 7,16¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦07.09.2007¦ 0,33¦ 60,9000¦ 6,92¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46018 ¦ 14,2 ¦ 8,3 ¦03.09.2007¦ 100,50¦109,6413¦ 6,63¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,3 ¦04.09.2007¦ 85,25¦109,5118¦ 6,64¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,3 ¦05.09.2007¦ 666,89¦109,0401¦ 6,70¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,3 ¦06.09.2007¦ 369,79¦108,2909¦ 6,78¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,3 ¦07.09.2007¦ 118,95¦108,0464¦ 6,81¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46011 ¦ 18,0 ¦ 12,5 ¦05.09.2007¦ 0,02¦ 88,0500¦ 6,93¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46020 ¦ 28,4 ¦ 12,8 ¦03.09.2007¦ 66,51¦101,5633¦ 6,89¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7 ¦04.09.2007¦ 22,26¦101,4299¦ 6,90¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7 ¦05.09.2007¦ 68,23¦101,2399¦ 6,92¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7 ¦06.09.2007¦ 580,71¦100,1811¦ 7,00¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,6 ¦07.09.2007¦ 238,31¦100,1141¦ 7,01¦
L-------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 07.09.2007
------T----------T----------T-----T---------T----------T----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28002¦27.09.2002¦12.03.2008¦ 1000¦ 8800,00¦12.09.2007¦ 5¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦ 16000,00¦12.09.2007¦ 5¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 279,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦ 58289,89¦12.09.2007¦ 5¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2616,05¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 750 ¦ 45000,00¦12.09.2007¦ 5¦купон ¦ 10,000¦ 18,70¦ 1122,00¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 25,000¦ 250,00¦15000,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦111938,48¦12.09.2007¦ 5¦купон ¦ 9,000¦ 22,44¦ 2511,90¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦400000,00¦03.10.2007¦ 26¦купон ¦ 0,705¦ 7,03¦ 281,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦17.10.2007¦ 40¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦ 1000¦ 37688,06¦17.10.2007¦ 40¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 573,24¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦ 40817,00¦24.10.2007¦ 47¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 753,07¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦ 1000¦ 41000,00¦24.10.2007¦ 47¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 623,61¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦ 40655,07¦31.10.2007¦ 54¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 638,69¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25060¦01.02.2006¦29.04.2009¦ 1000¦ 41000,00¦31.10.2007¦ 54¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 592,86¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦ 42117,40¦04.11.2007¦ 58¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25061¦07.02.2007¦05.05.2010¦ 1000¦ 37926,07¦07.11.2007¦ 61¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 548,41¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28004¦27.09.2002¦13.05.2009¦ 1000¦ 8800,00¦14.11.2007¦ 68¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦ 24099,48¦14.11.2007¦ 68¦купон ¦ 7,750¦ 77,29¦ 1862,65¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦ 80000,00¦14.11.2007¦ 68¦купон ¦ 8,500¦ 21,19¦ 1695,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦20.11.2007¦ 74¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦22.11.2007¦ 76¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦23.11.2007¦ 77¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28005¦27.09.2002¦03.06.2009¦ 1000¦ 9027,95¦05.12.2007¦ 89¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 450,13¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦ 37297,55¦16.01.2008¦ 131¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦ 62000,00¦13.02.2008¦ 159¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2782,56¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦ 1000¦ 64000,00¦13.02.2008¦ 159¦купон ¦ 6,900¦ 34,41¦ 2202,24¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦ 1000¦ 49866,26¦20.02.2008¦ 166¦купон ¦ 7,500¦ 37,40¦ 1865,00¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦ 1000¦ 26000,00¦27.03.2013¦2028¦купон ¦ 3,000¦ 30,00¦ 780,00¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 10,000¦ 100,00¦ 2600,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦ 30000,00¦05.06.2013¦2029¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦ 30000,00¦04.09.2013¦2189¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦ 1000¦ 27477,45¦10.01.2018¦3778¦частич-¦ 70,000¦ 700,00¦19234,22¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦03.09.2007¦04.09.2007¦05.09.2007¦06.09.2007¦07.09.2007¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦1018615,77¦1018615,77¦1018615,77¦1018615,77¦1018615,77¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 58260,11¦ 58260,11¦ 58260,11¦ 58260,11¦ 58260,11¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 376566,69¦ 376566,69¦ 376566,69¦ 376566,69¦ 376566,69¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 583788,97¦ 583788,97¦ 583788,97¦ 583788,97¦ 583788,97¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦1023409,16¦ 1022575,0¦1021260,62¦1018218,74¦1017922,42¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 59941,38¦ 59899,91¦ 59874,62¦ 59809,87¦ 59908,49¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 393416,61¦ 393093,75¦ 393136,24¦ 392133,19¦ 392114,64¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 570051,17¦ 569581,36¦ 568249,75¦ 566275,68¦ 565899,28¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 480,13¦ 360,13¦ 1165,91¦ 2029,89¦ 573,71¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,00¦ 25,25¦ 6,66¦ 174,43¦ 110,26¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 232,12¦ 113,05¦ 364,11¦ 449,59¦ 20,79¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 248,01¦ 221,83¦ 795,14¦ 1405,87¦ 442,66¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент ¦ 0,05¦ 0,04¦ 0,11¦ 0,20¦ 0,06¦
¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,00¦ 0,08¦ 0,02¦ 0,58¦ 0,37¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,12¦ 0,06¦ 0,19¦ 0,23¦ 0,01¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 0,09¦ 0,08¦ 0,28¦ 0,50¦ 0,16¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 6,61¦ 6,63¦ 6,66¦ 6,72¦ 6,73¦
¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 5,68¦ 5,83¦ 5,97¦ 6,27¦ 5,93¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,05¦ 6,09¦ 6,11¦ 6,23¦ 6,23¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 6,69¦ 6,71¦ 6,74¦ 6,78¦ 6,79¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 5,70¦ 5,69¦ 5,68¦ 5,67¦ 5,67¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,60¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,40¦ 2,40¦ 2,40¦ 2,40¦ 2,40¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,50¦ 8,50¦ 8,50¦ 8,50¦ 8,50¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций,
взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|
