ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 01.10.2007 - 05.10.2007
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T----------T--------T----------T----------T--------T-----------¬
¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦
¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦
¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 3636,51¦ ¦ ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦28002 ¦ 0,4¦ 0,4¦01.10.2007¦ 0,01¦101,9500¦ 5,58¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,4¦02.10.2007¦ 0,00¦102,0000¦ 5,44¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,4¦05.10.2007¦ 0,01¦101,7700¦ 5,89¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25058 ¦ 0,6¦ 0,6¦01.10.2007¦ 2,54¦100,5639¦ 5,41¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6¦02.10.2007¦ 79,94¦100,3801¦ 5,74¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6¦03.10.2007¦ 1,00¦100,2138¦ 6,05¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6¦04.10.2007¦ 13,18¦100,2654¦ 5,95¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46001 ¦ 0,9¦ 0,7¦01.10.2007¦ 1,29¦102,9000¦ 5,83¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,7¦03.10.2007¦ 7,07¦102,8500¦ 5,87¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,7¦04.10.2007¦ 0,52¦102,8500¦ 5,85¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,7¦05.10.2007¦ 4,15¦103,0000¦ 5,61¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25060 ¦ 1,6¦ 1,5¦01.10.2007¦ 5,04¦ 99,7097¦ 6,13¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,5¦02.10.2007¦ 0,00¦ 99,6364¦ 6,18¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,5¦03.10.2007¦ 45,27¦ 99,6000¦ 6,21¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,5¦04.10.2007¦ 130,62¦ 99,4558¦ 6,31¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,5¦05.10.2007¦ 0,00¦ 99,5835¦ 6,22¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25057 ¦ 2,3¦ 2,1¦03.10.2007¦ 41,77¦103,0000¦ 6,13¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1¦04.10.2007¦ 0,00¦102,9500¦ 6,15¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25061 ¦ 2,6¦ 2,4¦01.10.2007¦ 289,59¦ 99,0012¦ 6,37¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4¦02.10.2007¦ 901,86¦ 99,0000¦ 6,37¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4¦03.10.2007¦ 8,27¦ 99,0000¦ 6,37¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4¦04.10.2007¦ 43,58¦ 99,0368¦ 6,35¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,4¦05.10.2007¦ 193,67¦ 99,0902¦ 6,33¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46003 ¦ 2,8¦ 2,1¦01.10.2007¦ 11,01¦108,0001¦ 6,27¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1¦02.10.2007¦ 0,13¦108,5000¦ 6,03¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1¦03.10.2007¦ 43,41¦109,3514¦ 5,64¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1¦04.10.2007¦ 0,13¦108,5000¦ 6,03¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25059 ¦ 3,3¦ 3,0¦01.10.2007¦ 35,23¦ 99,5269¦ 6,41¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0¦02.10.2007¦ 95,62¦ 99,5000¦ 6,42¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0¦03.10.2007¦ 4,07¦ 99,4505¦ 6,44¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0¦04.10.2007¦ 322,53¦ 99,6026¦ 6,38¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0¦05.10.2007¦ 2,02¦ 99,6500¦ 6,37¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199 ¦ 4,8¦ 4,1¦01.10.2007¦ 10,12¦ 99,8997¦ 6,27¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1¦02.10.2007¦ 0,00¦ 99,0500¦ 6,48¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1¦03.10.2007¦ 0,00¦ 99,4000¦ 6,39¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,1¦05.10.2007¦ 22,49¦ 99,3724¦ 6,40¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46002 ¦ 4,9¦ 3,5¦01.10.2007¦ 0,01¦109,1875¦ 6,01¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,5¦02.10.2007¦ 0,00¦109,4999¦ 5,93¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,5¦03.10.2007¦ 37,79¦109,3000¦ 5,98¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26198 ¦ 5,1¦ 4,3¦01.10.2007¦ 14,44¦ 97,6999¦ 6,54¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,3¦03.10.2007¦ 31,26¦ 98,6867¦ 6,31¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,3¦04.10.2007¦ 13,37¦ 97,3898¦ 6,62¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,3¦05.10.2007¦ 8,30¦ 98,2689¦ 6,41¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46017 ¦ 8,8¦ 6,3¦01.10.2007¦ 0,00¦105,7750¦ 6,40¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,3¦02.10.2007¦ 60,00¦106,0277¦ 6,36¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,2¦03.10.2007¦ 34,17¦105,9783¦ 6,36¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,2¦04.10.2007¦ 0,00¦106,0300¦ 6,35¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46021 ¦ 10,9¦ 7,5¦01.10.2007¦ 2,14¦ 98,5270¦ 6,60¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5¦02.10.2007¦ 0,00¦ 98,5599¦ 6,60¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5¦03.10.2007¦ 4,02¦ 99,5798¦ 6,45¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5¦04.10.2007¦ 10,02¦ 99,3500¦ 6,49¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46014 ¦ 10,9¦ 5,0¦01.10.2007¦ 28,11¦108,5960¦ 6,26¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0¦03.10.2007¦ 41,54¦108,1795¦ 6,34¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0¦04.10.2007¦ 34,04¦108,1744¦ 6,34¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0¦05.10.2007¦ 0,28¦107,8000¦ 6,41¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46005 ¦ 11,3¦ 10,6¦02.10.2007¦ 1,98¦ 48,2518¦ 7,13¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46019 ¦ 11,5¦ 8,7¦01.10.2007¦ 0,31¦ 60,7984¦ 7,00¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,7¦02.10.2007¦ 0,00¦ 60,4500¦ 7,07¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,7¦03.10.2007¦ 0,31¦ 60,8076¦ 7,00¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,6¦04.10.2007¦ 0,00¦ 60,2175¦ 7,12¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,6¦05.10.2007¦ 35,70¦ 60,5000¦ 7,07¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46018 ¦ 14,2¦ 8,4¦01.10.2007¦ 55,49¦110,4129¦ 6,52¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4¦02.10.2007¦ 27,75¦110,4999¦ 6,51¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4¦03.10.2007¦ 82,24¦110,3185¦ 6,53¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4¦04.10.2007¦ 286,98¦110,5577¦ 6,51¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4¦05.10.2007¦ 177,92¦110,6169¦ 6,50¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46011 ¦ 17,9¦ 12,5¦02.10.2007¦ 0,00¦ 88,0000¦ 6,97¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,5¦03.10.2007¦ 0,00¦ 88,0000¦ 6,97¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,5¦04.10.2007¦ 0,00¦ 88,0000¦ 6,98¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46020 ¦ 28,4¦ 12,7¦01.10.2007¦ 33,02¦101,6457¦ 6,88¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7¦02.10.2007¦ 10,24¦101,5000¦ 6,89¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7¦03.10.2007¦ 74,87¦101,4987¦ 6,89¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7¦04.10.2007¦ 139,78¦101,5317¦ 6,89¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,7¦05.10.2007¦ 74,26¦101,6116¦ 6,88¦
L-------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 05.10.2007
------T----------T----------T-----T---------T----------T-----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып- ¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы ¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦17.10.2007¦ 0,03¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦ 1000¦ 37688,06¦17.10.2007¦ 0,03¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 573,24¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦ 40817,00¦24.10.2007¦ 0,05¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 753,07¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦ 1000¦ 41000,00¦24.10.2007¦ 0,05¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 623,61¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦ 40655,07¦31.10.2007¦ 0,07¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 638,69¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25060¦01.02.2006¦29.04.2009¦ 1000¦ 41000,00¦31.10.2007¦ 0,07¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 592,86¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦ 42117,40¦04.11.2007¦ 0,08¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦25061¦07.02.2007¦05.05.2010¦ 1000¦ 37926,07¦07.11.2007¦ 0,09¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 548,41¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28004¦27.09.2002¦13.05.2009¦ 1000¦ 8800,00¦14.11.2007¦ 0,11¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦ 24099,48¦14.11.2007¦ 0,11¦купон ¦ 7,750¦ 77,29¦ 1862,65¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦ 80000,00¦14.11.2007¦ 0,11¦купон ¦ 8,500¦ 21,19¦ 1695,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦20.11.2007¦ 0,13¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦22.11.2007¦ 0,13¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦23.11.2007¦ 0,13¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28005¦27.09.2002¦03.06.2009¦ 1000¦ 9027,95¦05.12.2007¦ 0,17¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 450,13¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦ 16000,00¦12.12.2007¦ 0,19¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 279,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 500¦ 30000,00¦12.12.2007¦ 0,19¦купон ¦ 10,000¦ 12,47¦ 748,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦125068,24¦12.12.2007¦ 0,19¦купон ¦ 9,000¦ 22,44¦ 2806,53¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦ 37297,55¦16.01.2008¦ 0,28¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦ 62000,00¦13.02.2008¦ 0,36¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2782,56¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦ 1000¦ 79056,50¦13.02.2008¦ 0,36¦купон ¦ 6,900¦ 34,41¦ 2720,33¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦ 1000¦ 49866,26¦20.02.2008¦ 0,38¦купон ¦ 7,500¦ 37,40¦ 1865,00¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦28002¦27.09.2002¦12.03.2008¦ 1000¦ 8800,00¦12.03.2008¦ 0,44¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 8800,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦ 58289,89¦12.03.2008¦ 0,44¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2616,05¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦ 40000,00¦01.10.2008¦ 0,99¦купон ¦ 1,566¦ 15,62¦ 624,80¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦ 1000¦ 26000,00¦27.03.2013¦ 5,48¦купон ¦ 3,000¦ 30,00¦ 780,00¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 10,000¦ 100,00¦ 2600,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦ 30000,00¦05.06.2013¦ 5,67¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦ 30000,00¦04.09.2013¦ 5,92¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦ 1000¦ 27477,45¦10.01.2018¦10,27¦частич-¦ 70,000¦ 700,00¦19234,22¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+---------+----------+-----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
----------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦01.10.2007¦02.10.2007¦03.10.2007¦04.10.2007¦05.10.2007¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦1031802,04¦1031802,04¦1031802,04¦1031802,04¦1031802,04¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 331566,69¦ 331566,69¦ 331566,69¦ 331566,69¦ 331566,69¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦1034669,79¦1034976,92¦1035599,36¦1035040,21¦1035698,91¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 90790,73¦ 90740,46¦ 90678,33¦ 90718,94¦ 90763,77¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 346524,67¦ 346610,10¦ 346967,86¦ 346715,56¦ 346864,10¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 597354,39¦ 597626,36¦ 597953,18¦ 597605,71¦ 598071,05¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 488,35¦ 1177,54¦ 457,07¦ 994,76¦ 518,80¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 3,84¦ 79,94¦ 8,07¦ 13,69¦ 4,15¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 351,00¦ 997,62¦ 180,58¦ 496,85¦ 218,18¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 133,50¦ 99,98¦ 268,41¦ 484,21¦ 296,46¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент оборачиваемости¦ 0,05¦ 0,11¦ 0,04¦ 0,10¦ 0,05¦
¦по рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,01¦ 0,18¦ 0,02¦ 0,03¦ 0,01¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,20¦ 0,58¦ 0,10¦ 0,29¦ 0,13¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 0,04¦ 0,03¦ 0,09¦ 0,16¦ 0,10¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 6,63¦ 6,63¦ 6,63¦ 6,65¦ 6,63¦
¦портфеля, % годовых <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 5,58¦ 5,72¦ 5,91¦ 5,85¦ 5,76¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,18¦ 6,18¦ 6,15¦ 6,30¦ 6,19¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 6,70¦ 6,70¦ 6,69¦ 6,69¦ 6,69¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 5,89¦ 5,89¦ 5,89¦ 5,89¦ 5,88¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,60¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,60¦ 2,60¦ 2,60¦ 2,60¦ 2,60¦
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦
L---------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций,
взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|