ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 10.09.2007 - 14.09.2007
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T----------T--------T----------T----------T--------T-----------¬
¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦
¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦
¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 22179,78¦ ¦ ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 28003 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦12.09.2007¦ 15996,92¦102,6096¦ 5,54¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25058 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦11.09.2007¦ 11,59¦100,2893¦ 5,96¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦12.09.2007¦ 0,21¦100,2807¦ 5,97¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦13.09.2007¦ 97,80¦100,1977¦ 6,11¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦14.09.2007¦ 35,34¦100,2000¦ 6,10¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46001 ¦ 1,0 ¦ 0,5 ¦10.09.2007¦ 2,43¦102,4828¦ 5,03¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,5 ¦11.09.2007¦ 0,31¦102,4000¦ 5,18¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦12.09.2007¦ 39,26¦102,5505¦ 6,63¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦13.09.2007¦ 17,49¦103,0361¦ 5,93¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦14.09.2007¦ 125,90¦102,9341¦ 6,06¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 27026 ¦ 1,5 ¦ 1,4 ¦13.09.2007¦ 27,83¦100,3402¦ 6,24¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,4 ¦14.09.2007¦ 0,10¦100,0000¦ 6,49¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25060 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦10.09.2007¦ 0,00¦ 99,2502¦ 6,43¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,6 ¦11.09.2007¦ 0,00¦ 99,3700¦ 6,35¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,6 ¦12.09.2007¦ 2,00¦ 99,4400¦ 6,31¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,6 ¦13.09.2007¦ 43,37¦ 99,3247¦ 6,39¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 1,6 ¦14.09.2007¦ 3,93¦ 99,4852¦ 6,28¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25057 ¦ 2,4 ¦ 2,2 ¦13.09.2007¦ 99,27¦102,3355¦ 6,48¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,2 ¦14.09.2007¦ 0,00¦102,9999¦ 6,16¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25061 ¦ 2,7 ¦ 2,5 ¦10.09.2007¦ 0,30¦ 99,2500¦ 6,25¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦11.09.2007¦ 1,40¦ 99,2000¦ 6,27¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦12.09.2007¦ 8,35¦ 98,8789¦ 6,41¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦13.09.2007¦ 20,95¦ 98,8258¦ 6,43¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦14.09.2007¦ 1,00¦ 99,2000¦ 6,27¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46003 ¦ 2,8 ¦ 2,1 ¦10.09.2007¦ 10,94¦107,4836¦ 6,60¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦11.09.2007¦ 2,65¦107,5001¦ 6,58¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦12.09.2007¦ 10,98¦108,3000¦ 6,21¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦13.09.2007¦ 19,11¦108,1308¦ 6,29¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦14.09.2007¦ 52,20¦108,6668¦ 6,04¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 25059 ¦ 3,4 ¦ 3,0 ¦10.09.2007¦ 0,00¦ 99,6125¦ 6,38¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦12.09.2007¦ 5,02¦ 99,5001¦ 6,41¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦13.09.2007¦ 0,45¦ 99,6596¦ 6,36¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦14.09.2007¦ 7,72¦ 99,4351¦ 6,44¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 26199 ¦ 4,8 ¦ 4,2 ¦10.09.2007¦ 45,70¦ 98,9639¦ 6,50¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦11.09.2007¦ 6,19¦ 98,6596¦ 6,58¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦12.09.2007¦ 34,86¦ 98,6536¦ 6,58¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦13.09.2007¦ 411,42¦ 98,6622¦ 6,58¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦14.09.2007¦ 335,44¦ 98,6012¦ 6,60¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46002 ¦ 4,9 ¦ 3,6 ¦10.09.2007¦ 0,00¦109,3000¦ 6,02¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,6 ¦12.09.2007¦ 0,00¦109,3900¦ 5,99¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,6 ¦13.09.2007¦ 1,15¦109,0000¦ 6,10¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 3,6 ¦14.09.2007¦ 30,72¦108,9800¦ 6,10¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 26198 ¦ 5,1 ¦ 4,3 ¦10.09.2007¦ 18,54¦ 97,8308¦ 6,50¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦11.09.2007¦ 5,15¦ 97,7076¦ 6,53¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦12.09.2007¦ 20,19¦ 97,6370¦ 6,55¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦13.09.2007¦ 8,29¦ 97,7511¦ 6,52¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦14.09.2007¦ 14,33¦ 97,6158¦ 6,56¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46017 ¦ 8,9 ¦ 6,3 ¦10.09.2007¦ 8,37¦105,0166¦ 6,53¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,3 ¦11.09.2007¦ 3,28¦105,1729¦ 6,51¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,3 ¦12.09.2007¦ 2052,04¦105,4605¦ 6,46¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,3 ¦13.09.2007¦ 19,55¦105,2109¦ 6,50¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 6,3 ¦14.09.2007¦ 2,06¦104,9003¦ 6,55¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46021 ¦ 10,9 ¦ 7,5 ¦10.09.2007¦ 208,42¦ 98,2010¦ 6,66¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦11.09.2007¦ 0,00¦ 99,1777¦ 6,52¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 7,5 ¦14.09.2007¦ 4,45¦ 98,4889¦ 6,62¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46014 ¦ 11,0 ¦ 4,9 ¦10.09.2007¦ 119,09¦107,6620¦ 6,47¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 4,8 ¦11.09.2007¦ 356,01¦107,4671¦ 6,50¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦13.09.2007¦ 54,72¦107,5000¦ 6,50¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 5,0 ¦14.09.2007¦ 5,36¦107,2051¦ 6,55¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46005 ¦ 11,3 ¦ 10,6 ¦10.09.2007¦ 0,00¦ 48,0000¦ 7,15¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 10,6 ¦11.09.2007¦ 0,00¦ 48,2000¦ 7,11¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 10,6 ¦13.09.2007¦ 0,00¦ 48,8000¦ 6,98¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46018 ¦ 14,2 ¦ 8,2 ¦10.09.2007¦ 3,33¦108,0526¦ 6,81¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,2 ¦11.09.2007¦ 37,82¦108,0021¦ 6,81¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦12.09.2007¦ 263,59¦107,5009¦ 6,88¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦13.09.2007¦ 211,30¦108,0882¦ 6,80¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 8,4 ¦14.09.2007¦ 416,09¦107,9607¦ 6,82¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ 46020 ¦ 28,4 ¦ 12,6 ¦10.09.2007¦ 32,45¦100,1214¦ 7,01¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,6 ¦11.09.2007¦ 45,44¦ 99,8555¦ 7,03¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,6 ¦12.09.2007¦ 306,09¦ 99,4579¦ 7,06¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,6 ¦13.09.2007¦ 266,73¦ 99,5982¦ 7,05¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ 12,6 ¦14.09.2007¦ 186,80¦ 99,3988¦ 7,07¦
L-------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 14.09.2007
------T----------T----------T-----T---------T----------T----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦ 40000,00¦03.10.2007¦ 19¦купон ¦ 0,705¦ 7,03¦ 281,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦17.10.2007¦ 33¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦ 1000¦ 37688,06¦17.10.2007¦ 33¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 573,24¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦ 40817,00¦24.10.2007¦ 40¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 753,07¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦ 1000¦ 41000,00¦24.10.2007¦ 40¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 623,61¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦ 40655,07¦31.10.2007¦ 47¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 638,69¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25060¦01.02.2006¦29.04.2009¦ 1000¦ 41000,00¦31.10.2007¦ 47¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 592,86¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦ 42117,40¦04.11.2007¦ 51¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25061¦07.02.2007¦05.05.2010¦ 1000¦ 37926,07¦07.11.2007¦ 54¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 548,41¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28004¦27.09.2002¦13.05.2009¦ 1000¦ 8800,00¦14.11.2007¦ 61¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦ 24099,48¦14.11.2007¦ 61¦купон ¦ 7,750¦ 77,29¦ 1862,65¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦ 80000,00¦14.11.2007¦ 61¦купон ¦ 8,500¦ 21,19¦ 1695,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦20.11.2007¦ 67¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦22.11.2007¦ 69¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦23.11.2007¦ 70¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28005¦27.09.2002¦03.06.2009¦ 1000¦ 9027,95¦05.12.2007¦ 82¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 450,13¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦ 16000,00¦12.12.2007¦ 89¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 279,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 500¦ 30000,00¦12.12.2007¦ 89¦купон ¦ 10,000¦ 12,47¦ 748,20¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦125068,24¦12.12.2007¦ 89¦купон ¦ 9,000¦ 22,44¦ 2806,53¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦ 37297,55¦16.01.2008¦ 124¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦ 62000,00¦13.02.2008¦ 152¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2782,56¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦ 1000¦ 79056,50¦13.02.2008¦ 152¦купон ¦ 6,900¦ 34,41¦ 2720,33¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦ 1000¦ 49866,26¦20.02.2008¦ 159¦купон ¦ 7,500¦ 37,40¦ 1865,00¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28002¦27.09.2002¦12.03.2008¦ 1000¦ 8800,00¦12.03.2008¦ 180¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 8800,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦ 58289,89¦12.03.2008¦ 180¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2616,05¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦ 1000¦ 26000,00¦27.03.2013¦2021¦купон ¦ 3,000¦ 30,00¦ 780,00¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 10,000¦ 100,00¦ 2600,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦ 30000,00¦05.06.2013¦2091¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦ 30000,00¦04.09.2013¦2182¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦ 1000¦ 27477,45¦10.01.2018¦3771¦частич-¦ 70,000¦ 700,00¦19234,22¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦10.09.2007¦11.09.2007¦12.09.2007¦13.09.2007¦14.09.2007¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦1018615,77¦1018615,77¦1031802,04¦1031802,04¦1031802,04¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 58260,11¦ 103260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦ 88260,11¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 376566,69¦ 331566,69¦ 331566,69¦ 331566,69¦ 331566,69¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 583788,97¦ 583788,97¦ 611975,24¦ 611975,24¦ 611975,24¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦1017703,97¦1018030,51¦1024618,17¦1025279,46¦1024797,48¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 59944,07¦ 107127,30¦ 90282,09¦ 90414,18¦ 90404,47¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 392140,86¦ 344914,68¦ 344915,26¦ 344374,57¦ 344938,51¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 565619,04¦ 565988,53¦ 589420,81¦ 590490,72¦ 589454,50¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 449,56¦ 469,83¦ 18739,50¦ 1299,44¦ 1221,45¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,00¦ 11,90¦ 16036,38¦ 115,29¦ 161,24¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 59,37¦ 10,24¦ 61,21¦ 623,55¦ 431,11¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 390,19¦ 447,70¦ 2641,91¦ 560,60¦ 629,10¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент ¦ 0,04¦ 0,05¦ 1,83¦ 0,13¦ 0,12¦
¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,00¦ 0,02¦ 35,53¦ 0,26¦ 0,36¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,03¦ 0,01¦ 0,04¦ 0,36¦ 0,25¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 0,14¦ 0,16¦ 0,90¦ 0,19¦ 0,21¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 6,74¦ 6,74¦ 6,77¦ 6,76¦ 6,78¦
¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 5,93¦ 5,66¦ 6,09¦ 5,90¦ 5,94¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,26¦ 6,32¦ 6,28¦ 6,34¦ 6,29¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 6,81¦ 6,80¦ 6,83¦ 6,81¦ 6,83¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 5,66¦ 5,65¦ 5,91¦ 5,91¦ 5,90¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,60¦ 0,50¦ 0,60¦ 0,60¦ 0,60¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,40¦ 2,70¦ 2,70¦ 2,70¦ 2,60¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,50¦ 8,50¦ 8,60¦ 8,60¦ 8,60¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций,
взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|
