Утверждены
Биржевым Советом ММВБ
протокол от 21 декабря 1995 г. N 9
ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОКУПКЕ - ПРОДАЖЕ ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ММВБ
1. Глоссарий
Система электронных торгов по иностранным валютам (СЭЛТ) -
компьютерная система торговли иностранными валютами на Московской
межбанковской валютной бирже (ММВБ), состоящая из Торговой системы
и Рабочих мест Участников торгов.
Торговая система - центральное звено СЭЛТ, с помощью которого
обеспечивается сбор заявок и запросов с рабочих мест Участников
торгов, их обработка и выдача ответной информации.
Участники электронных торгов (Участники торгов) - акционеры
ММВБ и организации, принятые в члены Секции валютного рынка ММВБ,
допущенные к торгам В СЭЛТ в соответствии п. 2.3 настоящих Правил.
Рабочее место Участника торгов - компьютерный терминал,
подключенный к Торговой системе и предназначенный для ввода в
Торговую систему заявок и запросов на получение сведений о
состоянии рынка, а также для отображения полученных в ответ
данных.
Трейдеры - физические лица, уполномоченные Участниками торгов
на проведение операций с иностранными валютами в СЭЛТ от имени
Участников торгов.
Авторизация - процедура, выполняемая Трейдером для входа в
СЭЛТ перед началом биржевой сессии или во время ее проведения для
идентификации Участника торгов и Трейдера, а также для определения
прав этого Трейдера на выполнение тех или иных операций в СЭЛТ.
Электронные торги (торги) - процесс торговли по какому-либо
виду иностранной валюты, включенной в СЭЛТ и основанный на
электронном вводе Трейдерами в СЭЛТ заявок на продажу и/или
покупку данной иностранной валюты с Рабочих мест Участников
торгов, непрерывном автоматическом поиске встречных заявок,
взаимно удовлетворяющих условиям друг друга и автоматическом
заключении сделок в режиме реального времени в случае, когда такие
заявки найдены.
Электронная биржевая сессия (биржевая сессия) - совокупный
процесс торговли по всем видам иностранных валют (включенным в
СЭЛТ) в течение всего установленного периода времени, состоящий из
нескольких одновременных электронных торгов по разным видам валют.
Маклер - сотрудник ММВБ, уполномоченный на проведение биржевой
сессии.
Заявка - электронная форма стандартного вида, которая вводится
Трейдером с Рабочего места Участника торгов в Торговую систему и в
которой выражается не требующее дополнительного подтверждения
согласие купить (заявка на покупку) или продать (заявка на
продажу) тот или иной вид иностранной валюты на определенных
содержащихся в данной заявке условиях, к которым могут относиться
цена, сумма, и иные дополнительные условия.
Очередь заявок (очередь) - упорядоченная последовательность
неисполненных заявок, находящихся в СЭЛТ. Первой в очереди на
покупку является заявка с максимальной ценой, далее - в порядке
убывания цены. В очереди на продажу первой является заявка с
минимальной ценой, далее - в порядке возрастания цены. При
равенстве цен в заявках одинаковой направленности приоритет имеет
заявка, поданная ранее. Перед началом торгов очередь является
пустой.
Лучшие цены - цены заявок, находящихся первыми в очереди в
СЭЛТ.
Стандартные виды заявок - виды заявок, содержащие
определенные, исключающие возможность их неоднозначного
толкования, условия. Разделяются два вида заявок: лимитированные и
рыночные.
Лимитированная заявка выражает не требующее дополнительного
подтверждения согласие купить определенное количество иностранной
валюты по цене, не выше указанной в такой заявке максимальной цены
покупки или продать по цене, не ниже указанной в такой заявке
минимальной цены продажи.
Рыночная заявка выражает не требующее дополнительного
подтверждения согласие купить или продать, сразу же после ее ввода
в Торговую систему, определенное количество иностранной валюты по
ценам заявок, стоящих в начале очереди.
Стандартные типы заявок - типы заявок, содержащие особые
дополнительные условия их исполнения. Разделяются три типа заявок:
"снять остаток", "поставить в очередь" и "немедленно или
отклонить".
Заявка типа "снять остаток" - заявка, которая исполняется в
максимально возможном объеме, сразу же после ее ввода в Торговую
систему, а ее остаток удаляется из Торговый системы.
Заявка типа "поставить в очередь" - заявка, которая
исполняется в максимально возможном объеме, срезу же после ее
ввода в Торговую систему, после чего она ставится в очередь как
лимитированная заявка с объемом в размере неисполненного остатка.
Если исходная заявка является рыночной, то она ставится в очередь
с указанной на этот случай в этой заявке предельной ценой и далее
обрабатывается как лимитированная заявка.
Заявка типа "немедленно или отклонить" - заявка, которая либо
исполняется полностью, сразу же после ее ввода в Торговую систему,
либо отклоняется.
Встречные заявки - заявки, имеющие противоположную
направленность, т.е. для заявок на продажу встречными являются
заявки на покупку и наоборот.
Допустимыми встречными заявками по отношению к какой-либо
заявке являются встречные заявки, удовлетворяющие ее условиям.
Допустимыми встречными заявками по отношению к какой-либо
лимитированной заявке типа "поставить в очередь" или "снять
остаток" являются встречные заявки с ценами, не большими, чем цена
покупки (не меньшими, чем цена продажи), указанная в данной
заявке. В случае лимитированной заявки типа "немедленно или
отклонить" - встречные заявки с ценами, не большими, чем цена
покупки (не меньшими, чем цена продажи), указанная в данной
заявке, и с совокупным объемом, не меньшим указанного во вводимой
заявке.
В случае рыночных заявок типа "снять остаток" и типа
"поставить в очередь" допустимыми встречными заявками по отношению
к ним являются встречные заявки, стоящие в начале очереди. Для
рыночной заявки типа "немедленно или отклонить" - встречные
заявки, стоящие в начале очереди и с совокупным объемом, не
меньшим указанного во вводимой заявке.
Текущие позиции отражают объемы нетто-требований или нетто -
обязательств Участника торгов по иностранной валюте и по рублям,
образующихся в результате заключения Участником торгов сделок в
течение биржевой сессии.
Текущая позиция по иностранной валюте Участника торгов
отражает объем его нетто-требований (знак текущей позиции
положительный) или нетто-обязательств (знак текущей позиции
отрицательный) в иностранной валюте в отношении ММВБ, образующихся
в результате заключения сделок Участником торгов к данному моменту
биржевой сессии.
Текущая позиция по рублям Участника торгов отражает объем его
нетто-требований (знак текущей позиции положительный) или
нетто-обязательств (знак текущей позиции отрицательный) в рублях в
отношении ММВБ, образующихся в результате заключения сделок
Участником торгов к данному моменту биржевой сессии.
Плановые позиции отражают возможное состояние текущих позиций
Участников торгов на данный момент биржевой сессии, в случае
заключения сделок по всем его заявкам, находящимся в очереди в
этот момент биржевой сессии. Разделяются плановые позиции по
иностранным валютам и по рублям.
Плановая позиция по иностранной валюте образуется из текущих
позиций Участника торгов с учетом возможного заключения сделок по
всем неисполненным его заявкам на продажу иностранной валюты.
Плановая позиция по рублям образуется из текущих позиций
Участника торгов с учетом возможного заключения сделок по всем
неисполненным его заявкам на покупку иностранной валюты по
указанным в них предельным ценам.
Технический сбой на Рабочем месте Участника торгов - нарушение
по техническим причинам штатного режима взаимодействия Рабочего
места Участника торгов с Торговой системой, повлекшее за собой
невозможность дальнейшего участия в торгах данного Участника
торгов в течение какого-либо периода времени. При этом Торговая
система функционирует нормально.
Технический сбой Торговой системы - нарушение по техническим
причинам штатного режима функционирования всей Торговой системы,
повлекшее за собой невозможность дальнейшего участия в торгах всех
Участников торгов.
2. Общие положения
2.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения операций
по покупке - продаже иностранной валюты в СЭЛТ. Приложения к
настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью.
Торги по иностранным валютам в СЭЛТ проводятся на основании и
в соответствии с уставом ММВБ, лицензией ЦБ РФ N ВБ-01/92 от
15.07.92, предоставляющей ММВБ право на организацию операций по
купле - продаже иностранной валюты за рубли и проведение расчетов
по заключенным сделкам, а также законодательством, регулирующим
проведение валютных операций в Российской Федерации.
2.2. Решения об изменениях и дополнениях к настоящим Правилам
принимаются Биржевым Советом.
2.3. Участниками торгов в СЭЛТ являются акционеры ММВБ, а
также организации, принятые в члены Секции валютного рынка ММВБ в
соответствии с Положением о Секции валютного рынка ММВБ и
заключившие следующие договоры с ММВБ:
- Договор об участии в электронных торгах иностранными
валютами на ММВБ;
- Договор об обеспечении технического доступа к системе
электронных торгов иностранными валютами на ММВБ;
- Договор о совместной деятельности по покрытию возможных
операционных рисков и убытков, возникающих в связи с совершением
операций на торгах ММВБ по доллару США и взаимной долевой
ответственности Участников торгов ММВБ по доллару США (для
Участников торгов по доллару США).
2.3.1. Уполномоченные представители каждого Участника торгов
(Трейдеры) обязаны пройти обучение в порядке, установленном
дирекцией ММВБ.
2.3.2. Участники торгов, имеющие задолженности по расчетам с
ММВБ в рублях или иностранной валюте, отстраняются от участия в
торгах.
В исключительных случаях участие в торгах банка - Участника
торгов может быть приостановлено при поступлении информации,
которая прямо или косвенно свидетельствует о снижении
платежеспособности и финансовой устойчивости данного Участника
торгов.
В таких случаях Дирекция незамедлительно доводит поступившую
информацию до председателя Биржевого Совета или его заместителя.
Решение о временном отстранении Участника торгов от торгов
подписывается председателем Биржевого Совета или его заместителем
и одним из членов Биржевого Совета.
2.3.3. Каждому Участнику торгов присваивается регистрационный
код Участника, а каждому Трейдеру - личный код, используемые в
дальнейшем для авторизации.
2.4. Участники торгов могут осуществлять операции:
- от своего имени, по поручению и за счет клиентов;
- от своего имени и за свой счет.
2.4.1. Трейдерам запрещается проводить операции на ММВБ от
своего имени и за свой счет.
2.5. ММВБ проводит следующие виды операций:
- организует торги и регистрирует сделки по купле и продаже
иностранной валюты между Участниками торгов в СЭЛТ;
- организует и проводит расчеты в иностранной валюте и в
российских рублях по сделкам, заключенным в ходе торгов.
2.6. Участники электронных торгов несут полную ответственность
за правильность и конфиденциальность совершаемых их Трейдерами
операций и неразглашение ими авторизационной информации.
2.7. Участники торгов обязаны соблюдать действующие в
Российской Федерации нормативные акты, регулирующие валютные
операции, и настоящие Правила.
При нарушении Участниками торгов действующих нормативных актов
и настоящих Правил Биржевой Совет и Дирекция ММВБ вправе принять
меры, предусмотренные Положением о Секции валютного рынка ММВБ.
2.8. Электронные биржевые сессии на ММВБ проводятся по дням,
установленным Дирекцией ММВБ, и по тем видам иностранных валют,
которые включены в СЭЛТ на основании соответствующего решения
Биржевого Совета. Электронные торги продолжаются в течение
времени, установленного Дирекцией ММВБ. Обо всех изменениях,
касающихся даты, времени и места проведения торгов, Дирекция ММВБ
извещает Участников торгов не позднее чем за два дня до их
проведения.
2.9. Биржевым Советом могут устанавливаться лимиты плановых
позиций Участников торгов по каждому виду торгуемых валют и по
рублям. Лимиты плановых позиций устанавливаются в зависимости от
размера собственных средств Участника торгов. Установленный
Участнику торгов лимит плановой позиции может быть увеличен на
сумму денежных средств, предварительно перечисленную Участником
торгов на соответствующий клиринговый счет ММВБ в соответствии с
Порядками расчетов по сделкам с иностранными валютами, заключенным
в СЭЛТ ММВБ. Заявки, в случае исполнения которых может произойти
превышение лимита плановой позиции Участника торгов, отклоняются.
2.10. Обо всех изменениях в настоящих Правилах Дирекция
оповещает всех Участников торгов не позднее чем за пять дней до
введения в действие этих изменений.
2.11. Участники торгов сообщают Дирекции ММВБ о любых
изменениях своего названия, адреса, реквизитов счетов и других
данных, предоставленных в соответствии с Положением о Секции
валютного рынка ММВБ.
3. Подача заявок участниками торгов
3.1. Подача заявок Трейдерами осуществляется в соответствии с
процедурами, описанными в "Руководстве пользователя удаленного
рабочего места Торговой системы". Для исключения
несанкционированного доступа СЭЛТ обеспечивается авторизация
Трейдеров перед началом торгов. При этом в СЭЛТ вводятся личный
код Трейдера и пароль. Пароль устанавливается непосредственно
Трейдером на его рабочем месте.
3.2. С момента открытия торгов и после авторизации Трейдеры
имеют право вводить в электронную систему заявки на продажу и/или
покупку иностранной валюты, а также снимать и изменять ранее
введенные ими неисполненные или исполненные частично заявки,
находящиеся в очереди. При вводе, изменении и снятии заявок
автоматически фиксируется время.
3.3. При подаче заявки Трейдеры вводят следующий набор
информации:
- код валюты;
- направление заявки - на продажу или на покупку;
- объем - количество иностранной валюты, кратное минимальной
допустимой сумме, размер которой устанавливается Дирекцией ММВБ
отдельно для каждого вида валюты;
- вид заявки из возможных стандартных видов (лимитированные
или рыночные);
- тип заявки из возможных стандартных типов ("поставить в
очередь", "снять остаток", "немедленно или отклонить");
- в случае лимитированной заявки - предельную цену (курс)
продажи и/или покупки валюты, указываемую в рублях к единице
иностранной валюты с точностью, устанавливаемой Дирекцией ММВБ
отдельно для каждого вида валюты.
4. Ход торгов и регистрация сделок
4.1. В ходе биржевой сессии СЭЛТ ведет для каждого Участника
торгов учет изменений двух видов позиций - текущей и плановой.
4.1.1. При фиксации сделки на продажу иностранной валюты сумма
заключенной сделки в валюте вычитается из текущей позиции
Участника торгов по иностранной валюте, а сумма сделки в рублях
добавляется в текущую позицию Участника торгов по рублям. При
фиксации сделки на покупку иностранной валюты сумма заключенной
сделки в валюте добавляется в текущую позицию Участника торгов по
иностранной валюте, а сумма сделки в рублях вычитается из текущей
позиции Участника торгов по рублям.
4.1.2. Всякий раз, когда фиксируется сделка, СЭЛТ вычисляет
новое значение текущих и плановых позиций по иностранной валюте и
по рублям для каждой из сторон, задействованных в сделке.
4.1.3. Всякий раз, когда заявка Участника торгов
устанавливается в очередь на покупку или продажу иностранной
валюты, СЭЛТ вычисляет для данного Участника торгов новое значение
плановых позиций по рублям и по иностранной валюте соответственно.
4.1.4. При изменении или снятии заявки Участника торгов СЭЛТ
вычисляет новые значения плановых позиций данного Участника торгов
по иностранной валюте или по рублям.
4.2. При наличии установленного лимита плановой позиции
Участника торгов в соответствии с п. 2.9 настоящих Правил все
вводимые им в СЭЛТ заявки проходят нижеследующую процедуру
проверки на удовлетворение этим ограничениям.
4.2.1. Объем каждой вводимой в СЭЛТ заявки Участника торгов на
продажу иностранной валюты автоматически сравнивается с суммой
лимита плановой позиции Участника торгов по иностранной валюте.
4.2.2. В случае обработки лимитированной заявки Участника
торгов на покупку иностранной валюты СЭЛТ автоматически сравнивает
сумму рублевого эквивалента покупаемой валюты, рассчитанную по
заявленному предельному курсу, с суммой лимита плановой позиции
Участника торгов по рублям.
4.2.3. В случае обработки рыночной заявки Участника торгов на
покупку иностранной валюты СЭЛТ автоматически сравнивает сумму
рублевого эквивалента покупаемой валюты, рассчитанную по самому
высокому курсу допустимых встречных заявок на продажу, с суммой
лимита плановой позиции Участника торгов по рублям.
4.3. Если сумма лимита плановой позиции Участника торгов по
иностранной валюте больше чем объем заявки или сумма лимита
плановой позиции Участника торгов по рублям больше чем сумма
рублевого эквивалента покупаемой иностранной валюты, то заявка
обрабатывается дальше. В противном случае обработка заявки
прекращается, а Участник торгов информируется об этом.
4.4. Каждая заявка, вводимая в СЭЛТ после обработки согласно
процедуре, описанной в п. п. 4.2 - 4.3, автоматически проверяется
на наличие в очереди допустимых встречных заявок.
4.5. При отсутствии в очереди допустимых встречных заявок
вводимая заявка целиком ставится в очередь до поступления таких
заявок или удаляется из СЭЛТ, в зависимости от вида и типа заявки.
4.6. При наличии в очереди допустимых встречных заявок
происходит заключение сделок (исполнение заявок) в соответствии со
следующей процедурой:
- заключается сделка между вводимой заявкой и допустимой
встречной заявкой, стоящей в очереди первой, по цене допустимой
встречной заявки;
- объем вводимой заявки уменьшается на объем сделки;
- объем допустимой встречной заявки уменьшается на объем
сделки (если полученный таким образом неисполненный остаток
допустимой встречной заявки равен нулю, то она удаляется из
очереди);
- указанные этапы повторяются до тех пор, пока либо вводимая
заявка не будет исполнена полностью, либо не останется ни одной
допустимой встречной заявки.
4.7. Если вводимая заявка после заключения сделок со всеми
допустимыми встречными заявками в соответствии с процедурой,
описанной в п. 4.6 исполнена не полностью, то ее остаток ставится
в очередь неисполненных заявок или удаляется из СЭЛТ (в случае
заявки типа "снять остаток").
4.8. При обработке заявки типа "немедленно или отклонить"
процедура, описанная в п. 4.6 повторяется до полного исполнения
вводимой заявки.
4.9. Процедура изменения заявки происходит в следующем
порядке. При полностью исполненной заявке Трейдер информируется о
невозможности ее изменения. Если же заявка или ее часть находится
в очереди неисполненных заявок, то изменяемая заявка удаляется из
очереди, меняются отдельные атрибуты заявки или ее части (цена и
объем), измененная заявка ставится в очередь как новая.
4.10. Процедура снятия заявки происходит в следующем порядке.
При полностью исполненной заявке Трейдер информируется о
невозможности ее снятия. Если же заявка или ее часть находится в
очереди неисполненных заявок, то заявка или ее часть удаляется из
очереди.
4.11. Участник торгов во время биржевой сессии в рамках СЭЛТ
по его запросу обеспечивается следующей оперативной информацией:
- об очередях неисполненных заявок на покупку - продажу всех
включенных в СЭЛТ видов иностранной валюты с указанием совокупного
объема по каждой имеющейся цене;
- о позициях данного Участника торгов по рублевым и валютным
средствам;
- о введенных данным Участником торгов заявках на покупку -
продажу иностранной валюты;
- о заключенных данным Участником торгов сделках;
- обо всех заключенных сделках без указания сторон,
участвующих в сделке;
- о ценах заключенных в ходе биржевой сессии сделок на
покупку - продажу (минимальной, максимальной, последней) и об
объемах последних заключенных сделок на покупку - продажу;
- о максимальных ценах заявок на покупку и минимальных на
продажу, введенных в СЭЛТ с начала торгов и по текущий момент;
- о текущем значении средневзвешенного курса;
- об относительном изменении цены последней заключенной сделки
на продажу - покупку иностранной валюты по сравнению с ценой
предпоследней сделки и ценой закрытия предыдущих торгов.
4.11.1. Информация структурируется по каждой валюте, в которой
ведутся торги.
4.11.2. После заключения сделки текущая цена последней сделки
и текущее значение средневзвешенного курса автоматически
изменяется.
4.12. Участник торгов может приостановить или досрочно
завершить свое участие в торгах. При этом он может как снять ранее
введенные им неисполненные заявки или заявки, исполненные
частично, так и оставить их до конца текущих торгов.
4.13. Срок действия заявки, веденной в СЭЛТ, ограничивается
временем проведения биржевой сессии. Заявки, не исполненные в ходе
биржевой сессии, аннулируются.
5. Технические сбои СЭЛТ
5.1. В случае технического сбоя на рабочем месте Участника
торгов он информирует об этом по имеющимся в его распоряжении
средствам связи Маклера, поручая ему либо аннулировать, либо
оставить в очереди ранее введенные Участником торгов заявки.
Маклер обязан выполнить указанные поручения Участника торгов,
после чего проинформировать его об этом по имеющимся в
распоряжении средствам связи.
5.1.1. Если работоспособность рабочего места может быть
восстановлена Участником торгов самостоятельно, то он может
повторно войти в СЭЛТ, повторив все необходимые для этого
процедуры, указанные в "Руководстве пользователя удаленного
рабочего места Торговой системы".
5.1.2. Расчеты по сделкам, заключенным до технического сбоя, а
также по сделкам, заключенным после технического сбоя, в случае
оставления в очереди поданных ранее Участником торгов заявок
осуществляются в общем порядке.
5.2. При техническом сбое Торговой системы торги
приостанавливаются. Решение о приостановлении торгов, а также об
из возобновлении принимает Маклер. При этом происходит проверка
целостности данных о торгах, находящихся в СЭЛТ, и оценивается
возможность дальнейшего их проведения.
5.2.1. Если после технического сбоя Торговой системы ее
работоспособность может быть восстановлена в течение 30 минут, то
торги возобновляются и Трейдеры снова выполняют все необходимые
для повторного входа в СЭЛТ процедуры. В случае возобновления
торгов время их окончания не изменяется.
5.2.2. Если после технического сбоя Торговой системы ее
работоспособность не может быть восстановлена в течение 30 минут,
то биржевая сессия объявляется Маклером законченной.
5.2.3. Если при этом результаты торгов сохранились на машинных
носителях и целостность данных не нарушена, то Маклер информирует
всех Участников торгов о прекращении торгов по одному из имеющихся
возможных каналов связи (СЭЛТ, телефон, факс, телекс). Участники
торгов получают выходные формы в порядке, описанном в разделе 6
настоящих Правил. Расчеты производятся по результатам биржевой
сессии, зафиксированным до технического сбоя Торговой системы.
5.2.4. В случае нарушения целостности данных и потери
информации о торгах, исключающих возможность их восстановления,
Дирекция ММВБ принимает решение о признании всех результатов
торгов недействительными. При этом никаких расчетов по результатам
торгов не производится.
5.3. Во всех случаях технических сбоев Торговой системы, по
письменному запросу Участника торгов, Дирекцией ММВБ выдается
справка о техническом сбое Торговой системы.
6. Завершение торгов, оформление заключенных сделок
и расчеты по ним
6.1. По истечении установленного срока проведения торгов прием
заявок и заключение сделок в СЭЛТ прекращаются.
6.2. По окончании биржевой сессии каждый Участник торгов
получает выходные формы биржевого свидетельства, а также
операционных листов, и выписку из реестра сделок, сформированные
по данным, хранимым в Торговой системе ММВБ.
6.3. Операционные листы содержат информацию отдельно по
каждому виду валюты обо всех операциях данного Участника торгов в
ходе биржевой сессии. По каждой введенной данным Участником торгов
заявке указывается ее системный номер, код Трейдера, время ввода,
вид и тип заявки, объем заявки, предельный курс заявки, состояние
заявки на момент окончания торгов (снята, реализована полностью,
реализована частично, не реализована), время снятия заявки, объем
остатка заявки (Приложение 1).
В биржевом свидетельстве по результатам торгов указываются
нетто-требования / обязательства Участника торгов в валюте и
рублях по отношению к ММВБ (нетто-покупка или нетто-продажа), т.е.
общие суммы в иностранной валюте и рублях, которые он должен
перечислить на счет ММВБ, общие суммы в иностранной валюте и
рублях, которые должна перечислить ММВБ на счета Участника торгов.
Кроме того, в биржевом свидетельстве указывается величина
комиссионного вознаграждения, взимаемого ММВБ, с указанием
уплачиваемого налога на добавленную стоимость, спецналога и
муниципального сбора (приложение 2) <*>.
В выписке из реестра сделок отражаются все сделки, заключенные
по заявкам на продажу и/или покупку иностранной валюты, поданным
Участником торгов в ходе биржевой сессии по каждому виду валюты
отдельно, с указанием системного номера сделки, времени ее
заключения, курса сделки, объема сделки, суммы сделки в рублях,
системного номера заявки, на основании которой заключена сделка
(приложение 3) <*>.
--------------------------------
<*> Не приводится.
6.4. Расчеты Участников торгов по сделкам, заключенным на
ММВБ, осуществляются на основании полученных биржевых свидетельств
и в соответствии с Порядками расчетов по сделкам с иностранными
валютами, заключенным в СЭЛТ ММВБ.
6.5. Биржевое свидетельство составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается Маклером и Трейдером, после чего
один экземпляр остается на ММВБ, а другой передается Участнику
торгов. Неподписание Трейдером биржевого свидетельства не является
основанием для невыполнения им своих обязательств по расчетам с
ММВБ в соответствии с результатами торгов.
6.6. Расчеты Участника торгов с ММВБ могут производиться и на
основании информации об итогах торгов, хранящейся в базе данных
Торговой системы и получаемой на его Рабочем месте с помощью
программных средств, входящих в комплекс программного обеспечения
Рабочего места. В случае несоответствия данных, полученных на
Рабочем месте Участника торгов, и данных, содержащихся в
подписанном Маклером биржевом свидетельстве, расчеты
осуществляются на основании биржевого свидетельства.
6.7. По результатам торгов ММВБ взимает с Участников торгов
комиссионное вознаграждение. Порядок взимания и размер
комиссионного вознаграждения определяются решениями Биржевого
Совета ММВБ.
6.8. По результатам проведенных торгов определяется и
публикуется следующая информация по каждому виду валюты:
- средневзвешенный курс;
- максимальная, минимальная и последняя цена сделок;
- максимальная цена заявок на покупку, минимальная цена заявок
на продажу;
- максимальная цена покупки и минимальная цена продажи по
заявкам, находящимся в очереди на момент закрытия торгов;
- совокупный объем и количество заключенных сделок.
Приложение 1
ПРИМЕРЫ ВЫХОДНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ФОРМ
Торговая система ММВБ
ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Валюта:
Единица торгов:
Код Участника торгов:
Участник торгов: 27-Май-96
------T-----T-----T-----T-----T-----T--------T-------T-----T-----¬
¦ N ¦ Код ¦Время¦ Вид ¦ Тип ¦Объем¦Предель-¦Состоя-¦Время¦Оста-¦
¦заяв-¦Трей-¦ввода¦заяв-¦заяв-¦ ¦ный курс¦ ние ¦ сня-¦ ток ¦
¦ ки ¦дера ¦ ¦ ки ¦ ки ¦ ¦ ¦ ¦ тия ¦ ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-----+-----+
L-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------+-----+------
Приложение
к Правилам проведения
операций по покупке -
продаже иностранной
валюты в электронной
торговой системе ММВБ
ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ С ДОЛЛАРАМИ США,
ЗАКЛЮЧЕННЫМ В СЭЛТ ММВБ
1. Платежи в рублях по сделкам с долларами США, заключенным на
торгах ММВБ, осуществляются через ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве
(далее по тексту - РКЦ), а также через систему прямых расчетов по
г. Москве.
Операции по счету ММВБ в рублях осуществляются в соответствии
с правилами, установленными для ММВБ в РКЦ.
2. Платежи в долларах США по сделкам с долларами США,
заключенным на торгах ММВБ, осуществляются через Bank of New York,
New York.
Операции по счету ММВБ в долларах США осуществляются в порядке
и на условиях, установленных в соглашении ММВБ с Bank of New York.
3. Участники торгов открывают свои корреспондентские счета в
рублях в учреждениях РКЦ по г. Москве, обеспечивающих зачисление
средств на счет ММВБ в день передачи соответствующего платежного
поручения.
4. Участники торгов открывают свои корреспондентские счета в
долларах США в банковских учреждениях США, которые являются
членами системы клиринговых межбанковских расчетов CHIPS или
Fedwire.
5. К участию в торгах допускаются участники торгов, не имеющие
задолженности перед ММВБ по сделкам, совершенным ими на ММВБ,
сверх сроков, предусмотренных настоящим Порядком и Порядком
расчетов по сделкам с долларами США на ММВБ, участвующие в
Договоре о совместной деятельности по покрытию кредитных и
операционных рисков, возникающих в связи с совершением операций на
торгах ММВБ по доллару США и взаимной долевой ответственности
участников торгов ММВБ по доллару США и выполнившие свои
обязательства в соответствии с Договором.
6. Участники торгов в СЭЛТ имеют право подавать заявки как на
покупку, так и на продажу долларов США в пределах лимитов плановых
позиций, устанавливаемых в соответствии с п. 2.9 Правил проведения
операций по покупке - продаже иностранной валюты в электронной
торговой системе ММВБ.
Сумма лимита плановой позиции в долларах США каждого Участника
торгов в СЭЛТ образуется из суммы лимита нетто-операций данного
Участника торгов в долларах США, установленного в соответствии с
разделом II Правил проведения валютных операций с долларом США на
ММВБ посредством: а) прибавления предварительно перечисленных
средств на счет ММВБ в Bank of New York; б) вычитания следующих
сумм:
- суммы нетто-обязательств / нетто-требований в долларах США,
возникших у Участника торгов по результатам биржевых торгов с
использованием механизма "Фиксинг" в течение данного торгового
дня;
- суммы абсолютного значения плановой позиции Участника торгов
в долларах США на текущий момент торгов в СЭЛТ.
Сумма лимита плановой позиции в рублях каждого участника
торгов в СЭЛТ образуется из суммы лимита нетто-операций данного
Участника торгов в долларах США, выраженной в рублевом эквиваленте
(в пересчете по курсу торгов с использованием механизма "Фиксинг")
посредством: а) прибавления предварительно перечисленных средств
на счет ММВБ в РКЦ; б) вычитания следующих сумм:
- суммы нетто-обязательств / нетто-требований в рублях,
возникших у Участника торгов по результатам биржевых торгов с
использованием механизма "Фиксинг" в течение данного торгового
дня;
- суммы абсолютного значения плановой позиции Участника торгов
в рублях на текущий момент торгов в СЭЛТ.
7. Для предварительного депонирования средств в рублях
Участники торгов должны перевести их на счет ММВБ в РКЦ с
подтверждением выпиской по счету ММВБ в РКЦ.
Участник торгов обязан проинформировать Расчетный отдел ММВБ о
сумме и сроке осуществления такого перевода не позднее чем за
1 час до начала проведения торгов в СЭЛТ.
Участники торгов должны отправить свои платежные поручения на
перевод рублей в пользу ММВБ в сроки, обеспечивающие своевременное
зачисление средств на счет ММВБ в РКЦ.
Платежные поручения отправляются в банковские учреждения,
указанные в п. 3.
Списание денежных средств в рублях с корреспондентских счетов
участников торгов и их зачисление на счет ММВБ в РКЦ
осуществляется сроком до 18 часов московского времени дня,
предшествующего дню торгов.
Зачисление средств на счет ММВБ в РКЦ должно осуществляться
банками только со своих корреспондентских счетов в РКЦ или
банках - участниках прямых расчетов, указанных в предоставленных
ранее в Расчетный отдел ММВБ информационных письмах с реквизитами
рублевых счетов.
8. Возврат неиспользованных в соответствии с п. 7 рублевых
средств Участникам торгов по долларам США производится на
основании предоставленного в Расчетный отдел ММВБ до 17.00
московского времени текущего дня банком - участником оригинала
письма с указанием точной суммы и реквизитов счета в РКЦ.
Списание рублевых средств с счета ММВБ производится на
следующий рабочий день после дня представления вышеуказанного
письма только на корсчет в РКЦ банка - участника торгов.
9. Для предварительного депонирования средств в долларах США
участники торгов должны перевести их на счет ММВБ в Bank of New
York с подтверждением выпиской по счету ММВБ в Bank of New York.
Участник торгов обязан проинформировать Расчетный отдел ММВБ о
сумме и сроке осуществления такого перевода не позднее чем за
1 час до начала проведения торгов в СЭЛТ.
Участники торгов должны отправить свои платежные поручения на
перевод долларов США в пользу ММВБ в сроки, обеспечивающие
своевременное зачисление средств на счет ММВБ в Bank of New York.
Платежные поручения отправляются в банковские учреждения,
указанные в п. 4.
Зачисление средств на счет ММВБ в Bank of New York должно
осуществляться банками только со своих корреспондентских счетов в
американских банках, указанных в предоставленных ранее в Расчетный
отдел ММВБ информационных письмах с реквизитами этих счетов.
Списание средств участников торгов в долларах США для их
зачисления на счет ММВБ в Bank of New York осуществляется в день,
предшествующий дню торгов.
10. Возврат неиспользованных в соответствии с п. 9 настоящего
Порядка денежных средств в долларах США Участникам торгов по
долларам США производится на основании предоставленного в
Расчетный отдел ММВБ до 16.00 текущего дня банком - участником
оригинала письма за двумя подписями руководителей банка и печатью
с указанием точной суммы и реквизитов счета в американском банке.
Списание денежных средств со счета ММВБ производится в день
представления вышеуказанного письма только на корсчет в банках США
банка - участника торгов.
11. После завершения биржевых торгов в СЭЛТ заключенные на них
сделки оформляются биржевыми свидетельствами (приложение 2) <*>, в
которых фиксируются взаимные обязательства ММВБ и участников
состоявшихся торгов.
--------------------------------
<*> Не приводится.
12. На основании биржевых свидетельств участники торгов -
продавцы оформляют платежные поручения на перевод средств в
долларах США на счет ММВБ.
Участники торгов должны отправить свои платежные поручения на
перевод долларов США в пользу ММВБ в сроки, обеспечивающие
своевременное зачисление средств на счет ММВБ в Bank of New York.
Платежные поручения отправляются в банковские учреждения,
указанные в п. 4.
Списание средств в долларах США с корреспондентских счетов
участников торгов и их зачисление на счет ММВБ осуществляется в
день торгов (с учетом праздников в США).
Back value на счет ММВБ в Bank of New York не разрешается.
13. В случае непоступления долларов США от нетто-продавца
долларов США сроком первый рабочий день после дня проведения
торгов на счет ММВБ в Bank of New York вправе, начиная со второго
рабочего дня после дня проведения торгов, купить доллары США за
счет причитавшихся данному нетто-продавцу средств в рублях через
уполномоченные банки для обеспечения выполнения обязательств ММВБ
перед нетто-покупателями долларов США на торгах ММВБ.
ММВБ вправе по согласованию с нетто-покупателем долларов США
возвратить ранее перечисленные им на счет ММВБ рублевые средства.
В этом случае у ММВБ не возникает обязательства по перечислению на
счет такого нетто-покупателя долларов США. ММВБ и нетто -
покупатель согласуют размеры, порядок и сроки выплаты убытков,
понесенных нетто-покупателем в связи с непоставкой долларов США и
возвратом рублевых средств.
В случае, если ММВБ заключает сделку на покупку долларов США в
размере задолженности нетто-продавца долларов США, задержавшего
поставку на счет ММВБ в Bank of New York, ММВБ уведомляет данного
нетто-продавца о заключенной сделке.
При поступлении на счет ММВБ долларов США от нетто-продавца
долларов США, задержавшего перевод средств в долларах США на счет
ММВБ в Bank of New York в день или позднее дня совершения сделки с
уполномоченным банком на приобретение долларов США, указанная
сумма возвращается на счет отправителя средств сроком следующий
рабочей день после дня поступления долларов США на счет ММВБ в
Bank of New York.
14. При частичном поступлении долларов США на счет ММВБ в Bank
of New York от банка нетто-продавца ММВБ исполняет свои
обязательства в рублях перед банком нетто-продавцом долларов США в
размере, соответствующем сумме долларов США, своевременно
поступивших на счет ММВБ в Bank of New York сроком,
предусмотренным в настоящем Порядке.
При поступлении оставшейся части задолженности от банка
нетто-продавца расчеты осуществляются в порядке, указанном в п. 13
настоящего Порядка.
15. На основании биржевых свидетельств Участники торгов -
покупатели оформляют платежные поручения на перевод средств в
рублях и на счет ММВБ.
Участники торгов должны отправить свои платежные поручения на
перевод рублей в пользу ММВБ в сроки, обеспечивающие своевременное
зачисление средств на счет ММВБ в РКЦ.
Платежные поручения отправляются в банковские учреждения,
указанные в п. 3.
Списание средств в рублях с корреспондентских счетов
Участников торгов и их зачисление на счет ММВБ осуществляется в
день торгов до 18.00 московского времени (с учетом праздников в
РФ).
16. в случае непоступления рублей от нетто-покупателя долларов
США сроком первый рабочий день после дня проведения торгов на счет
ММВБ в РКЦ ММВБ вправе, начиная со второго рабочего дня после дня
проведения торгов, продать доллары США за счет причитавшихся
данному нетто-покупателю средств в долларах США через
уполномоченные банки для обеспечения выполнения обязательств ММВБ
перед нетто-продавцами долларов США на торгах ММВБ.
ММВБ вправе по согласованию с нетто-продавцом долларов США
возвратить ранее перечисленные им на счет ММВБ средства в долларах
США. В этом случае у ММВБ не возникает обязанности по перечислению
рублей на счет такого нетто-продавца. ММВБ и нетто-продавец
согласуют размеры, порядок и сроки выплаты убытков, понесенных
нетто-продавцом в связи с непоставкой рублевых средств и возвратом
долларов США.
В случае, если ММВБ заключает сделку на продажу долларов США в
размере задолженности нетто-покупателя долларов США, задержавшего
поставку на счет ММВБ В РКЦ, ММВБ уведомляет данного нетто -
покупателя о заключенной сделке.
При поступлении на счет ММВБ рублевых средств от нетто -
покупателя долларов США, задержавшего перевод рублевых средств на
счет ММВБ в РКЦ в день или позднее дня совершения сделки с
уполномоченным банком на продажу долларов США, указанная сумма
возвращается на счет отправителя средств сроком следующий рабочий
день после дня поступления рублевых средств на счет ММВБ в РКЦ.
17. При частичном поступлении рублевых средств на счет ММВБ в
РКЦ от банка нетто-покупателя ММВБ исполняет свои обязательства в
долларах США перед банком нетто-покупателем долларов США в
размере, соответствующем сумме рублей, своевременно поступившей на
счет ММВБ в РКЦ сроком, предусмотренным в настоящем Порядке.
При поступлении оставшейся части задолженности от банка
нетто-покупателя расчеты осуществляются в порядке, указанном в
п. 16 настоящего Порядка.
18. На основании биржевых свидетельств ММВБ оформляет
платежные поручения на перевод средств в рублях и в долларах США
на корреспондентские счета участников торгов.
Списание средств в рублях со счета ММВБ в РКЦ либо со счета
банка, предоставляющего ММВБ краткосрочный кредит, в пользу
банков - получателей осуществляется сроком на первый рабочий день
(с учетом праздников в РФ) после дня проведения биржевых торгов
только при фактическом поступлении долларов США от банка нетто -
продавца долларов США на счет ММВБ в Bank of New York в срок,
указанный в п. 12 настоящего Порядка. Зачисление средств в
российских рублях на корреспондентские счета Участников торгов в
их расчетных центрах осуществляется в сроки, установленные в
данных расчетных центрах.
Списание средств в долларах США со счета ММВБ осуществляется
сроком первый рабочий день после дня проведения торгов до 18.00
московского времени (с учетом праздников в США) только при
фактическом поступлении рублевых средств от банка нетто -
покупателя долларов США на счет ММВБ в РКЦ в срок, указанный в
п. 15 настоящего Порядка. Зачисление средств в долларах США на
счета Участников торгов в Bank of New York производится сроком
первый рабочий день после дня проведения торгов (с учетом
праздников в США). Зачисление средств в долларах США на счета
участников торгов в других банках производится в сроки,
установленные в этих банках.
19. За нарушение нетто-продавцами долларов США или ММВБ срока
расчетов с них взыскивается штраф в долларах США в размере ставки
по овердрафту, взимаемому Bank of New York с ММВБ, увеличенной в
2 раза, от суммы задержки за каждый день просрочки.
Кроме уплаты штрафа Участник торгов, задержавший перечисление
долларов США на счет ММВБ в Bank of New York, обязан возместить
ММВБ убытки, причиненные такой задержкой (налоги; расходы,
связанные с приобретением долларов США; курсовую разницу;
проценты, уплаченные за пользование кредитом, и др.).
20. За нарушение нетто-покупателями долларов США или ММВБ
срока расчетов с них взыскивается штраф в рублях в размере двойной
действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задержки за
каждый день просрочки.
Кроме уплаты штрафа Участник торгов, задержавший перечисление
рублей на счет ММВБ в РКЦ, обязан возместить ММВБ убытки,
причиненные такой задержкой (налоги; расходы, связанные с продажей
долларов США; курсовую разницу; проценты, уплаченные за
пользование кредитом, и др.).
21. В случае, если Участник торгов не осуществит платеж по
своим обязательствам по заключенным на торгах ММВБ сделкам в
сроки, установленные настоящим Порядком, Дирекция ММВБ обязана
отстранить такого Участника торгов от участия во всех торгах по
доллару США (торгов с использованием механизма "Фиксинг" и торгов
в СЭЛТ) до завершения расчетов по своим обязательствам.
В случае задержки уплаты штрафа или возмещения убытков,
предусмотренных п. п. 19 - 20 настоящего Порядка, более чем на два
рабочих дня со дня выставления требований ММВБ о выплате штрафа
и/или возмещении убытков участник может быть отстранен от всех
торгов по доллару США (торгов с использованием механизма "Фиксинг"
и торгов в СЭЛТ) до уплаты штрафа и/или возмещения убытков в
полном объеме.
В случае задержки уплаты штрафа или возмещения убытков,
предусмотренных п. п. 19 - 20 настоящего Порядка, более чем на
пять рабочих дней со дня выставления требований ММВБ о выплате
штрафа и/или возмещении убытков участник может быть отстранен от
торгов по всем валютам до уплаты штрафа и/или возмещения убытков в
полном объеме.
При длительных или систематических задержках платежей Участник
торгов может быть исключен из членов Секции валютного рынка ММВБ.
22. При задержках и отказах Участников торгов от платежа по
своим обязательствам Дирекция ММВБ и участники торгов по доллару
США действуют в соответствии с Договором о совместной деятельности
по покрытию кредитных и операционных рисков, возникающих в связи с
совершением операций на торгах ММВБ по доллару США и взаимной
долевой ответственности участников торгов ММВБ по доллару США.
|
